ANEXO 6.6.4-c.

METODOLOGÍA PARA LA SIMULACIÓN DEL MONTO RETENIDO DE RECUPERACIÓN DE GARANTÍAS,

La metodología para la simulación del monto retenido de la recuperación de garantías, , para efectos del cálculo del requerimiento por reclamaciones esperadas futuras y recuperación de garantías de la operación directa,, será la siguiente:

I.Se tomará como base la estadística de montos de recuperación de garantías y reclamaciones pagadas de la Institución, correspondientes a los últimos diez años de operación, clasificando dichos montos por año de origen y año de desarrollo, como se indica a continuación:

a)Se clasificarán las reclamaciones pagadas por año de origen, entendiendo como tal, el año calendario en que se pagó dicha reclamación.

b)Se clasificarán los montos de garantías recuperadas en forma matricial, clasificándolos por año de origen y año de desarrollo, entendiendo como año de origen, el año en que se pagó la reclamación a la cual está asociada la recuperación, y como año de desarrollo, el número de años transcurridos desde el año de origen hasta el año calendario en que se registró contablemente el monto recuperado.

II. Con base en la información de montos de recuperación de garantías y reclamaciones pagadas, se calcularán, para cada ramo o tipo de fianza , los índices de proyección de recuperación de garantías, por año de origen y año de desarrollo , con lo que resulte de dividir el monto de las garantías recuperadas en el año de desarrollo , proveniente del año de origen , entre el monto de reclamaciones pagadas en el año de origen (). Esto es:

III. Los índices de proyección de recuperación de garantías de mercado se determinarán de manera separada para cada Institución que cuente con información oportuna, homogénea, confiable y suficiente, obteniendo, de esta manera, un conjunto de índices de proyección que serán utilizados para la simulación de recuperación de garantías futuras de fianzas.

IV.Los índices de proyección de recuperación de garantías de la Institución se determinarán con su información reportada, obteniendo, para cada año de origen y para cada período de desarrollo , un conjunto de índices de proyección los cuales servirán como base para la estimación de las recuperaciones de garantías futuras. Lo anterior, en el caso de que la Institución presente, en al menos 5 años, una participación, en términos de montos afianzados suscritos, superior al 10% para cada año de origen, en cuyo caso se tomarán los índices de proyección de recuperación de garantías para cada año de origen que cumpla con dicho criterio;

V. Para cada ramo o tipo de fianza , y año de origen ,  se calcularán factores de credibilidad, , a partir de la participación de la Institución ), en términos de montos afianzados suscritos, mediante el siguiente procedimiento:

donde:

, es la participación de mercado de la Institución en términos de montos afianzados suscritos, y se calcula como:

VI.Con los índices de proyección de recuperación de garantías señalados en las fracciones III y IV anteriores, se simularán las recuperaciones de garantías futuras retenidas de la Institución de que se trate, , por cada uno de los años de origen y años futuros de desarrollo , conforme a lo siguiente:

donde:

es el factor de proyección de recuperación de garantías, elegido aleatoriamente del conjunto de factores

es el factor de proyección de recuperación de garantías de la Institución, elegido aleatoriamente del conjunto de factores y

es el factor de retención de recuperación de garantías, determinado como la diferencia entre la unidad y el cociente que resulte de dividir el monto de reclamaciones pagadas cedidas en el año de origen (), entre el monto de reclamaciones pagadas totales provenientes del mismo año de origen (), es decir, el factor de retención de recuperación de garantías provenientes de un mismo año de origen , se estimarán como:

VII. Con base en las simulaciones se obtendrán escenarios diversos del valor que podría alcanzar en el futuro la recuperación de garantías, sumando el monto futuro de la recuperación de garantías simuladas, por cada año de origen y año de desarrollo.